PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTGLY с UBI.PA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OTGLY с UBI.PA

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CD Projekt SA (OTGLY) и Ubisoft Entertainment SA (UBI.PA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTGLY или UBI.PA.

Корреляция

Корреляция между OTGLY и UBI.PA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности OTGLY и UBI.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CD Projekt SA (OTGLY) и Ubisoft Entertainment SA (UBI.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
60.06%
-82.24%
OTGLY
UBI.PA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTGLY:

2.85

UBI.PA:

-0.92

Коэф-т Сортино

OTGLY:

3.31

UBI.PA:

-1.59

Коэф-т Омега

OTGLY:

1.40

UBI.PA:

0.80

Коэф-т Кальмара

OTGLY:

1.71

UBI.PA:

-0.59

Коэф-т Мартина

OTGLY:

12.88

UBI.PA:

-1.51

Индекс Язвы

OTGLY:

8.23%

UBI.PA:

35.21%

Дневная вол-ть

OTGLY:

37.32%

UBI.PA:

59.48%

Макс. просадка

OTGLY:

-76.62%

UBI.PA:

-91.64%

Текущая просадка

OTGLY:

-20.76%

UBI.PA:

-89.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTGLY:

$5.47B

UBI.PA:

€1.76B

EPS

OTGLY:

$0.27

UBI.PA:

-€0.42

Общая выручка (12 мес.)

OTGLY:

$652.37M

UBI.PA:

€2.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTGLY:

$464.01M

UBI.PA:

€1.57B

EBITDA (12 мес.)

OTGLY:

$331.79M

UBI.PA:

€425.60M

Доходность по периодам

С начала года, OTGLY показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у UBI.PA с доходностью -16.12%.

OTGLY

С начала года

18.84%

1 месяц

23.33%

6 месяцев

33.69%

1 год

101.34%

5 лет

4.24%

10 лет

N/A

UBI.PA

С начала года

-16.12%

1 месяц

-10.69%

6 месяцев

-34.71%

1 год

-44.63%

5 лет

-31.03%

10 лет

-4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTGLY и UBI.PA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTGLY
Ранг риск-скорректированной доходности OTGLY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTGLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTGLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTGLY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTGLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTGLY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
UBI.PA
Ранг риск-скорректированной доходности UBI.PA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBI.PA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBI.PA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBI.PA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBI.PA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBI.PA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTGLY c UBI.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CD Projekt SA (OTGLY) и Ubisoft Entertainment SA (UBI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OTGLY, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.56-0.97
Коэффициент Сортино OTGLY, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.10-1.74
Коэффициент Омега OTGLY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.380.78
Коэффициент Кальмара OTGLY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52-0.63
Коэффициент Мартина OTGLY, с текущим значением в 11.28, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.0011.28-1.65
OTGLY
UBI.PA

Показатель коэффициента Шарпа OTGLY на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа UBI.PA равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTGLY и UBI.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.56
-0.97
OTGLY
UBI.PA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTGLY и UBI.PA

Дивидендная доходность OTGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как UBI.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
OTGLY
CD Projekt SA		0.46%0.55%0.82%0.77%42.62%
UBI.PA
Ubisoft Entertainment SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTGLY и UBI.PA

Максимальная просадка OTGLY за все время составила -76.62%, что меньше максимальной просадки UBI.PA в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGLY и UBI.PA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-20.76%
-89.20%
OTGLY
UBI.PA

Волатильность

Сравнение волатильности OTGLY и UBI.PA

CD Projekt SA (OTGLY) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с Ubisoft Entertainment SA (UBI.PA) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что OTGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.34%
11.65%
OTGLY
UBI.PA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTGLY и UBI.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CD Projekt SA и Ubisoft Entertainment SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. OTGLY значения в USD, UBI.PA значения в EUR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab