Сравнение OTGLY с ACU2.DE
OTGLY (CD Projekt SA) is a stock, while ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Over the past 5 years, OTGLY returned 6.84%/yr vs 11.91%/yr for ACU2.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTGLY и ACU2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OTGLY торгуется в USD, в то время как ACU2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACU2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OTGLY показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у ACU2.DE с доходностью 11.93%.
OTGLY
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -14.87%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- -8.18%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- —
ACU2.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам OTGLY и ACU2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTGLY CD Projekt SA | -6.04% | 45.91% | 61.94% | -1.93% | -35.57% | -35.49% | -11.63% | 20.12% |
ACU2.DE Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR | 11.93% | 14.71% | 19.41% | 26.63% | -20.41% | 27.72% | 20.09% | 4.05% |
Correlation
The correlation between OTGLY and ACU2.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGLY vs. ACU2.DE — Ранг доходности на риск
OTGLY
ACU2.DE
Сравнение OTGLY c ACU2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CD Projekt SA (OTGLY) и Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTGLY | ACU2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.43 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.42 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTGLY | ACU2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.14 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.73 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.84 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок OTGLY и ACU2.DE
Максимальная просадка OTGLY за все время составила -86.54%, что больше максимальной просадки ACU2.DE в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGLY и ACU2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGLY | ACU2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -34.78% | -51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.26% | -11.39% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.67% | -20.46% | -21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -25.38% | -45.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.72% | 0.00% | -46.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -4.14% | -49.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 2.94% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGLY и ACU2.DE
CD Projekt SA (OTGLY) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что OTGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACU2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGLY | ACU2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 3.51% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.62% | 9.56% | +22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.99% | 12.90% | +26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 16.24% | +30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.31% | 16.54% | +42.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGLY и ACU2.DE
Дивидендная доходность OTGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как ACU2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACU2.DE Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTGLY CD Projekt SA | 0.42% | 0.40% | 0.88% | 0.84% | 0.70% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
OTGLY and ACU2.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OTGLY и ACU2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор