Сравнение OTGL с EWZS
OTGL (OTG Latin America ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и EWZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 4.95%.
OTGL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWZS
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам OTGL и EWZS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 5.63% | 13.64% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 4.95% | 7.65% |
Correlation
The correlation between OTGL and EWZS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. EWZS — Ранг доходности на риск
OTGL
EWZS
Сравнение OTGL c EWZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTGL | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | -0.03 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок OTGL и EWZS
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и EWZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -79.23% | +65.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -30.99% | +22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -36.57% | +33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и EWZS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 30.44% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 33.12% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 36.79% | -17.77% |
Сравнение комиссий OTGL и EWZS
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и EWZS
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EWZS в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.69% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and EWZS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
EWZS has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.83% for OTGL.
OTGL tracks Actively Managed, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index. They also come from different issuers: OTG and iShares. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.59% for EWZS.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и EWZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор