Сравнение OTF с SPY
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, OTF returned -24.06% vs 20.42% for SPY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTF и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.80%.
OTF
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -20.98%
- С начала года
- -22.83%
- 1 год
- -24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам OTF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -22.83% | -8.23% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.80% | 14.38% |
Correlation
The correlation between OTF and SPY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. SPY — Ранг доходности на риск
OTF
SPY
Сравнение OTF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.42 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 10.55 | -12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и SPY
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -55.19% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -8.88% | -19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.18% | -1.69% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -9.03% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.87% | 2.03% | +12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и SPY
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что OTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 5.15% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.98% | 9.96% | +17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 12.55% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.94% | 17.17% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 17.93% | +14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и SPY
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности SPY в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.30% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
OTF and SPY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTF has higher volatility (9.77%) compared to SPY (5.15%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.06% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTF и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор