Сравнение OTF с QQQM
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, OTF returned -20.90% vs 28.72% for QQQM. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OTF и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.
OTF
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -23.12%
- 1 год
- -20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.22%
QQQM
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.75M | $24.50M | $24.93M | |
| $1.17B | $981.56M | $1.20B |
Сравнение доходности по годам OTF и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -23.12% | -8.23% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.07% | 15.83% |
Correlation
The correlation between OTF and QQQM is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. QQQM — Ранг доходности на риск
OTF
QQQM
Сравнение OTF c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.41 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.64 | -8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и QQQM
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -35.04% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.87% | -11.96% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -3.76% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -8.14% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 3.77% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и QQQM
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.50% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.41% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.85% | 16.21% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 19.42% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.43% | 22.81% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 22.36% | +9.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и QQQM
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.36% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
OTF and QQQM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTF has higher volatility (7.50%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.17% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTF и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор