Сравнение OTF с QQQM
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, OTF returned -24.06% vs 28.82% for QQQM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTF и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.31%.
OTF
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -20.98%
- С начала года
- -22.83%
- 1 год
- -24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 16.31%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTF и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -22.83% | -8.23% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.31% | 15.83% |
Correlation
The correlation between OTF and QQQM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. QQQM — Ранг доходности на риск
OTF
QQQM
Сравнение OTF c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.53 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 9.18 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и QQQM
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -35.04% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -11.96% | -16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.18% | -4.38% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -8.18% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.87% | 3.28% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и QQQM
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 9.77% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 9.60% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.98% | 14.92% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 18.17% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.94% | 22.59% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 22.31% | +9.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и QQQM
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.30% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
OTF and QQQM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTF has higher volatility (9.77%) compared to QQQM (9.60%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.06% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTF и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор