Сравнение OTF с OMF
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OTF in Asset Management, OMF in Credit Services. Over the past year, OTF returned -24.06% vs 7.18% for OMF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTF и OMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у OMF с доходностью -8.55%.
OTF
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -20.98%
- С начала года
- -22.83%
- 1 год
- -24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMF
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 11.40%
- 6 месяцев
- -10.56%
- С начала года
- -8.55%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам OTF и OMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -22.83% | -8.23% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | -8.55% | 30.84% |
Correlation
The correlation between OTF and OMF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
OTF:
$4.84B
OMF:
$6.87B
OTF:
$2.10
OMF:
$6.73
OTF:
4.99
OMF:
8.84
OTF:
3.28
OMF:
1.43
OTF:
0.64
OMF:
2.07
OTF:
$1.24B
OMF:
$4.94B
OTF:
$661.92M
OMF:
$2.20B
OTF:
$802.86M
OMF:
$943.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. OMF — Ранг доходности на риск
OTF
OMF
Сравнение OTF c OMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | OMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.27 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 0.60 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и OMF
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и OMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | OMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -68.66% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -29.68% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.18% | -13.44% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -24.24% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.87% | 13.63% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и OMF
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с OneMain Holdings, Inc. (OMF) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что OTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | OMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 9.02% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.98% | 21.74% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 29.09% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.94% | 35.61% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 45.85% | -13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и OMF
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности OMF в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMF OneMain Holdings, Inc. | 7.04% | 6.17% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.30% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTF и OMF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Technology Finance Corp и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OTF and OMF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTF has higher volatility (9.77%) compared to OMF (9.02%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.06% vs OMF's -68.66%.
OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTF и OMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор