PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTCM с SPGI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

OTCM (Otc Markets Group) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OTCM returned 16.52%/yr vs 15.30%/yr for SPGI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 16.52% против 15.30% соответственно.

OTCM

1 день
0.39%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-0.40%
1 год
-1.95%
3 года*
0.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
16.52%

SPGI

1 день
0.10%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-22.57%
1 год
-20.42%
3 года*
1.45%
5 лет*
0.75%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		0.96%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
SPGI
S&P Global Inc.		-21.46%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between OTCM and SPGI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTCM:

$607.48M

SPGI:

$121.59B

EPS

OTCM:

$2.71

SPGI:

$15.85

Коэффициент P/E

OTCM:

18.89

SPGI:

25.78

Коэффициент PEG

OTCM:

53.06

SPGI:

3.37

Коэффициент P/S

OTCM:

4.89

SPGI:

7.83

Коэффициент P/B

OTCM:

14.35

SPGI:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

OTCM:

$124.27M

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTCM:

$60.59M

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

OTCM:

$42.09M

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с WMOTCM с BOXX
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

OTCM vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.73

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.82

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.88

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.67

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

-1.21

+1.02

OTCM vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и SPGI

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-74.67%

+34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-30.48%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-30.48%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-39.76%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-39.76%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-26.97%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-15.25%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

16.92%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и SPGI

Текущая волатильность для Otc Markets Group (OTCM) составляет 4.60%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что OTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

8.87%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

24.64%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

28.15%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

24.59%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

25.95%

+7.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и SPGI

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPGI в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCM
Otc Markets Group		5.29%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%
SPGI
S&P Global Inc.		0.94%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTCM и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.40M
4.17B
(OTCM) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTCM и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otc Markets Group и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.5%
0
Активы портфеля
OTCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OTCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

OTCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

OTCM and SPGI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (8.87%) compared to OTCM (4.60%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs SPGI's -74.67%.

OTCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор