PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCM с SGOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, OTCM returned 5.85%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.

OTCM

1 день
0.08%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-0.30%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.85%
10 лет*
16.98%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
OTCM
Otc Markets Group		0.70%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%19.14%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.73%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between OTCM and SGOV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с BOXXOTCM с WM
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

OTCM vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
20.32

-20.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
273.56

-273.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

194.05

-193.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

395.07

-395.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4,426.92

-4,426.95

OTCM vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и SGOV

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-0.03%

-39.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-0.01%

-17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-0.01%

-24.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-0.03%

-25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

0.00%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-0.00%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

0.00%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и SGOV

Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

0.04%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

0.12%

+17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

0.19%

+30.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

0.24%

+29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

0.24%

+32.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и SGOV

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCM
Otc Markets Group		5.31%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OTCM and SGOV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (4.81%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор