PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTCM с BRK-B

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

OTCM (Otc Markets Group) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OTCM in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, OTCM returned 16.84%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.84% против 13.01% соответственно.

OTCM

1 день
-1.17%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
-1.29%
С начала года
3.52%
1 год
-4.66%
3 года*
0.77%
5 лет*
7.43%
10 лет*
16.84%
Всё время*
19.97%

BRK-B

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-2.27%
1 год
3.68%
3 года*
12.42%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.01%
Всё время*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		3.52%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.27%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between OTCM and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTCM:

$632.26M

BRK-B:

$1.06T

EPS

OTCM:

$2.71

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

OTCM:

19.37

BRK-B:

14.61

Коэффициент PEG

OTCM:

54.41

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

OTCM:

5.02

BRK-B:

2.82

Коэффициент P/B

OTCM:

14.71

BRK-B:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

OTCM:

$124.27M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTCM:

$60.59M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

OTCM:

$42.09M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с BOCOTCM с SWPPXOTCM с BOXXOTCM с WMOTCM с MCK
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OTCM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.25

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.45

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.39

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

0.82

-1.43

OTCM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и BRK-B

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-53.86%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-9.42%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-14.95%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-26.58%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-29.57%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-8.99%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-11.06%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

4.50%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и BRK-B

Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.42%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

11.07%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.84%

14.57%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

17.09%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

19.40%

+13.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и BRK-B

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCM
Otc Markets Group		5.16%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTCM и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.40M
93.68B
(OTCM) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTCM и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otc Markets Group и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.5%
28.8%
Активы портфеля
OTCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

OTCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

OTCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

OTCM and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (6.44%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор