Сравнение OTCM с BRK-B
OTCM (Otc Markets Group) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OTCM in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, OTCM returned 16.89%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTCM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCM показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.89% против 12.93% соответственно.
OTCM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 16.89%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам OTCM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 2.04% | 5.08% | -4.43% | 2.06% | -0.01% | 85.79% | 0.99% | 25.17% | 4.17% | 32.32% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between OTCM and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2011 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
OTCM:
$614.00M
BRK-B:
$1.03T
OTCM:
$2.71
BRK-B:
$33.62
OTCM:
19.08
BRK-B:
14.24
OTCM:
53.58
BRK-B:
0.55
OTCM:
4.94
BRK-B:
2.75
OTCM:
14.50
BRK-B:
1.42
OTCM:
$124.27M
BRK-B:
$375.39B
OTCM:
$60.59M
BRK-B:
$94.36B
OTCM:
$42.09M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
OTCM
BRK-B
Сравнение OTCM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.27 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.57 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.18 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок OTCM и BRK-B
Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -53.86% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -9.42% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -14.95% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -26.58% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -29.57% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -11.33% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -11.07% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 4.46% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCM и BRK-B
Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.72% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 10.70% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 14.32% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 17.11% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 19.43% | +13.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCM и BRK-B
Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTCM Otc Markets Group | 5.24% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTCM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTCM и BRK-B
OTCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
OTCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
OTCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
OTCM and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCM has higher volatility (6.88%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs BRK-B's -53.86%.
OTCM currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор