Сравнение OTCKX с VIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX).
OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и VIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCKX и VIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.36% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | -0.66% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у VIMSX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции VIMSX по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.48% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 11.83%
VIMSX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCKX и VIMSX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIMSX в 0.17%.
Доходность на риск
OTCKX vs. VIMSX — Ранг доходности на риск
OTCKX
VIMSX
Сравнение OTCKX c VIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | VIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.72 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.11 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.04 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.80 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между OTCKX и VIMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и VIMSX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности VIMSX в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 15.90% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.37% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и VIMSX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки VIMSX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и VIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCKX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -58.96% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -12.78% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -27.63% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -39.29% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -6.10% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -8.12% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.78% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и VIMSX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCKX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.95% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.67% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 17.68% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 17.67% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 18.92% | +1.07% |