PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCKX с FOSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCKX с FOSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTCKX (MFS Mid Cap Growth Fund Class R6) and FOSCX (Tributary Small Company Fund) are both mutual funds - OTCKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by MFS, while FOSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Tributary Funds. Over the past 10 years, OTCKX returned 12.82%/yr vs 9.15%/yr for FOSCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OTCKX charges 0.65%/yr vs 1.18%/yr for FOSCX.

Доходность

Сравнение доходности OTCKX и FOSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCKX показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у FOSCX с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции FOSCX по среднегодовой доходности: 12.82% против 9.15% соответственно.

OTCKX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.41%
С начала года
4.43%
6 месяцев
2.17%
1 год
3.09%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.22%
10 лет*
12.82%

FOSCX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
С начала года
19.52%
6 месяцев
17.33%
1 год
24.05%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCKX и FOSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		4.43%3.75%26.48%21.50%-28.29%14.09%35.81%37.93%1.19%26.35%
FOSCX
Tributary Small Company Fund		19.52%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%23.18%-10.81%8.44%

Correlation

The correlation between OTCKX and FOSCX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.74

The correlation between OTCKX and FOSCX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

Tributary Small Company Fund

Часто сравнивают с OTCKX:
OTCKX с VIMSXOTCKX с KMKAXOTCKX с MIGFXOTCKX с SSMHXOTCKX с MEIKXOTCKX с BARAXOTCKX с BQMGX
Часто сравнивают с FOSCX:
FOSCX с TPLGXFOSCX с VASVXFOSCX с FOINXFOSCX с FONPXFOSCX с FOBAXFOSCX с FOSIXFOSCX с VOO

Доходность на риск

OTCKX vs. FOSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCKX
Ранг доходности на риск OTCKX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCKX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCKX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCKXFOSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.37

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.09

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

2.62

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

7.10

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCKX vs. FOSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCKX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FOSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCKX и FOSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCKXFOSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.37

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок OTCKX и FOSCX

Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки FOSCX в -52.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и FOSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCKXFOSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-52.57%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-9.16%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-29.00%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-29.00%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-40.05%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.03%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.07%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.37%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCKX и FOSCX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) составляет 4.27%, в то время как у Tributary Small Company Fund (FOSCX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCKXFOSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.73%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

11.82%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

17.57%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

20.62%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

21.89%

-1.83%

Сравнение комиссий OTCKX и FOSCX

OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCKX и FOSCX

Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности FOSCX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSCX
Tributary Small Company Fund		6.36%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%0.00%
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		14.25%14.88%16.85%0.00%0.00%3.35%0.77%0.81%4.40%8.28%5.38%2.72%

Часто задаваемые вопросы

OTCKX and FOSCX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOSCX has higher volatility (4.73%) compared to OTCKX (4.27%). In terms of maximum drawdown, OTCKX dropped -36.64% vs FOSCX's -52.57%.

FOSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCKX и FOSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор