- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 дек. 1993 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции OTCKX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OTCKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) показал доход в 4.99% с начала года и 4.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OTCKX составила 12.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 12.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OTCKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OTCKX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 дек. 2014 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.63% | 0.64% | -6.36% | 8.56% | 2.28% | 0.98% | 4.99% | ||||||
| 2025 | 5.98% | -5.14% | -6.52% | 2.47% | 6.77% | 5.60% | -0.23% | 0.44% | 0.50% | -1.92% | -1.57% | -1.73% | 3.75% |
| 2024 | 1.10% | 7.62% | 1.82% | -6.12% | 2.57% | 1.06% | 1.37% | 1.25% | 2.23% | -1.94% | 10.00% | 3.66% | 26.48% |
| 2023 | 7.19% | -2.48% | 2.86% | -0.89% | -0.43% | 6.62% | 1.62% | -1.19% | -5.42% | -3.33% | 11.17% | 5.22% | 21.50% |
| 2022 | -14.13% | -2.95% | 1.32% | -10.24% | -1.49% | -6.51% | 10.94% | -5.58% | -8.44% | 5.57% | 7.09% | -5.24% | -28.29% |
| 2021 | -2.40% | 0.51% | -0.50% | 5.93% | -2.13% | 4.16% | 4.00% | 3.24% | -4.74% | 6.62% | -3.72% | 3.10% | 14.09% |
Метрики бенчмарка
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 has an annualized alpha of -0.11%, beta of 1.01, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.11%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 95.35%
- Участие в снижении
- 96.32%
Комиссия
Комиссия OTCKX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OTCKX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OTCKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.93 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 13.52 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.23 | $4.23 | $5.29 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.23 | $0.18 | $0.73 | $1.41 | $0.78 | $0.40 |
Дивидендный доход | 14.18% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.23 | $4.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.29 | $5.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 показал максимальную просадку в 36.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -36.64%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 26d | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -33.65%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.94%дек. 2018 г. | 3mo 11d | 3mo 8d | 6mo 19dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.99%апр. 2025 г. | 2mo 1d | 2mo 17d | 4mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.63%февр. 2016 г. | 5mo 24d | 5mo 19d | 11mo 13dавг. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| OTCKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -56.78% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -9.10% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -18.90% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -25.43% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -33.92% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.74% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -10.72% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 1.97% | +4.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OTCKX
Добавьте MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OTCKX