Сравнение OTCKX с BARAX
OTCKX (MFS Mid Cap Growth Fund Class R6) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTCKX returned 12.82%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OTCKX charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 12.82% против 10.44% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 12.82%
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам OTCKX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 4.43% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Correlation
The correlation between OTCKX and BARAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between OTCKX and BARAX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCKX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
OTCKX
BARAX
Сравнение OTCKX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.00 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.01 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и BARAX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCKX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -59.71% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -10.75% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -17.82% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -37.53% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -37.53% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -5.93% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -11.42% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 5.22% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и BARAX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCKX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.34% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 10.80% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 14.76% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.46% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 19.79% | +0.27% |
Сравнение комиссий OTCKX и BARAX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и BARAX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности BARAX в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 14.25% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
OTCKX and BARAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCKX has higher volatility (4.27%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, OTCKX dropped -36.64% vs BARAX's -59.71%.
OTCKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCKX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор