Сравнение OTCFX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCFX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1.55% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.45% соответственно.
OTCFX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.79%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и VSGAX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
OTCFX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
OTCFX
VSGAX
Сравнение OTCFX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCFX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.55 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCFX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и VSGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и VSGAX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.03% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и VSGAX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCFX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -38.70% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.50% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -38.36% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -38.70% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -7.52% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -8.63% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.62% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и VSGAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 8.20%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCFX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 8.86% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 15.70% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 24.52% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 23.56% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.94% | -2.50% |