Сравнение OTCFX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCFX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1.55% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 14.52% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
OTCFX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.79%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и NEAIX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
OTCFX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
OTCFX
NEAIX
Сравнение OTCFX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCFX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.17 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.74 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.33 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 15.43 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCFX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.17 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и NEAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и NEAIX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности NEAIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.03% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и NEAIX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCFX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -35.93% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.98% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -35.93% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -7.73% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -8.73% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.92% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и NEAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 8.20%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCFX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 11.64% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 19.83% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 28.92% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 24.33% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 24.46% | -4.02% |