Сравнение OTCAX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и TGFRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund	-6.41%	3.32%	23.47%	21.00%	-28.53%	13.66%	35.34%	37.43%	0.82%	25.95%
TGFRX Tanaka Growth Fund	2.11%	39.56%	17.98%	50.24%	-22.62%	26.54%	50.87%	18.78%	-25.18%	7.28%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.20% против 13.73% соответственно.

OTCAX

1 день: 3.59%

1 месяц: -6.60%

С начала года: -6.41%

6 месяцев: -10.76%

1 год: 2.30%

3 года*: 10.38%

5 лет*: 3.37%

10 лет*: 11.20%

TGFRX

1 день: 5.92%

1 месяц: -7.38%

С начала года: 2.11%

6 месяцев: 3.42%

1 год: 38.93%

3 года*: 31.29%

5 лет*: 11.64%

10 лет*: 13.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Mid Cap Growth Fund

Название символа

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с OTCAX:

OTCAX с DFAX OTCAX с ACMVX OTCAX с PRITX OTCAX с JHMM OTCAX с qqq OTCAX с SPY OTCAX с XMHQ

Часто сравнивают с TGFRX:

TGFRX с SPY TGFRX с AAPL TGFRX с VOO TGFRX с FBGRX TGFRX с AMCGX TGFRX с TAAGX TGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий OTCAX и TGFRX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX

Tanaka Growth Fund

OTCAX

MFS Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OTCAX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OTCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGFRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OTCAX	TGFRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.15	1.06	-0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.35	1.59	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.20	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	2.93	-2.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.51	7.48	-6.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OTCAX	TGFRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.15	1.06	-0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.01	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.02	+0.54
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.02	+0.35

Корреляция

Корреляция между OTCAX и TGFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и TGFRX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund	17.91%	16.76%	15.59%	0.00%	0.00%	3.64%	0.83%	0.86%	4.70%	8.80%	5.67%	2.84%
TGFRX Tanaka Growth Fund	12.75%	13.02%	6.89%	0.00%	0.11%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и TGFRX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OTCAX	TGFRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.39%	-95.35%	+20.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.46%	-16.01%	-0.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.85%	-95.35%	+58.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.85%	-95.35%	+58.50%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.46%	-92.38%	+78.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.21%	-31.67%	+8.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.84%	7.24%	-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и TGFRX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 7.09%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OTCAX	TGFRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.09%	12.37%	-5.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.06%	24.40%	-11.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.72%	35.36%	-14.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.13%	793.45%	-773.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.89%	561.16%	-541.27%

Сравнение OTCAX с TGFRX

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и TGFRX

Сравнение доходности по годам OTCAX и TGFRX

Доходность по периодам

OTCAX

TGFRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OTCAX и TGFRX

Доходность на риск

OTCAX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

OTCAX

TGFRX

Сравнение OTCAX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OTCAX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и TGFRX

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и TGFRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и TGFRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)