PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCAX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-6.41%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.18% соответственно.

OTCAX

1 день
3.59%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.30%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.37%
10 лет*
11.20%

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU

Сравнение комиссий OTCAX и MDIJX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
MDIJX
MFS International Diversification Fund

Доходность на риск

OTCAX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCAXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.48

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.96

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.70

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

6.69

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCAXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.48

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между OTCAX и MDIJX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и MDIJX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.91%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и MDIJX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCAXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-56.60%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-11.40%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-30.19%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-30.19%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-9.03%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-9.14%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.90%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и MDIJX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCAXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.30%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.37%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

13.99%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

14.09%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

14.64%

+5.25%