PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCAX с FGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с FGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и FGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и FGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-6.41%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-6.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OTCAX показывает доходность -6.41%, а FGSIX немного ниже – -6.48%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям FGSIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 14.20% соответственно.

OTCAX

1 день
3.59%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.30%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.37%
10 лет*
11.20%

FGSIX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-8.37%
1 год
12.06%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ
Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCGFGSIX с VOT

Сравнение комиссий OTCAX и FGSIX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FGSIX в 0.85%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OTCAX vs. FGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c FGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCAXFGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.59

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.00

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.70

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

2.20

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. FGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FGSIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и FGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCAXFGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.63

-0.26

Корреляция

Корреляция между OTCAX и FGSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и FGSIX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности FGSIX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.91%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.88%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и FGSIX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки FGSIX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и FGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCAXFGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-37.16%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-13.36%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-35.67%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-37.16%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-10.49%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-7.08%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.25%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и FGSIX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCAXFGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.51%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.00%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

20.51%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

22.42%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

22.30%

-2.41%