Сравнение OTCAX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 20.45% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и BFGIX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
OTCAX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
OTCAX
BFGIX
Сравнение OTCAX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.14 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.01 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.31 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 8.71 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.14 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.77 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и BFGIX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и BFGIX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -43.62% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -11.96% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -35.71% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -43.62% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -7.50% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -7.89% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.18% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и BFGIX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.98% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 15.80% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.05% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 22.58% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 23.96% | -4.07% |