PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с BBMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с BBMIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, OTCAX returned 4.27%/yr vs 2.62%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и BBMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OTCAX показывает доходность 2.89%, а BBMIX немного ниже – 2.86%.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.86%
С начала года
2.86%
1 год
-3.36%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и BBMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%14.31%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%

Correlation

The correlation between OTCAX and BBMIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.82

Over the past year, the correlation between OTCAX and BBMIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPY
Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBLIXBBMIX с BARAXBBMIX с BARIX

Доходность на риск

OTCAX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAXBBMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.31

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.39

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.37

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-0.54

+0.48

OTCAX vs. BBMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа BBMIX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и BBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и BBMIX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и BBMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXBBMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-28.90%

-45.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-8.89%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-23.79%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-28.90%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-11.28%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-10.52%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.52%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и BBMIX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXBBMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

0.00%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

4.30%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

10.56%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

19.66%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.44%

+0.56%

Сравнение комиссий OTCAX и BBMIX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и BBMIX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%

Часто задаваемые вопросы

OTCAX and BBMIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs BBMIX's -28.90%.

OTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и BBMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор