PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSUR с IMMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OSUR и IMMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и Immersion Corporation (IMMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSUR показывает доходность 63.22%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции OSUR уступали акциям IMMR по среднегодовой доходности: -6.60% против 1.17% соответственно.


OSUR

1 день
-1.25%
1 месяц
33.90%
С начала года
63.22%
6 месяцев
54.90%
1 год
33.45%
3 года*
-11.61%
5 лет*
-15.72%
10 лет*
-6.60%

IMMR

1 день
-6.22%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-13.11%
3 года*
-1.02%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSUR и IMMR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSUR
OraSure Technologies, Inc.
63.22%-32.96%-55.98%70.12%-44.53%-17.90%31.82%-31.25%-38.07%114.81%
IMMR
Immersion Corporation
-2.47%-18.30%26.47%3.43%23.12%-49.42%51.95%-17.08%26.91%-33.58%

Correlation

The correlation between OSUR and IMMR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

OSUR:

$85.12M

IMMR:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSUR:

$33.04M

IMMR:

$409.86M

EBITDA (12 мес.)

OSUR:

-$47.07M

IMMR:

$188.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OraSure Technologies, Inc.

Immersion Corporation

Доходность на риск

OSUR vs. IMMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSUR
Ранг доходности на риск OSUR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSUR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSUR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSUR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSUR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSUR: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IMMR
Ранг доходности на риск IMMR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMMR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSUR c IMMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OSURIMMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.43

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

-0.79

+2.71

OSUR vs. IMMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSUR на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа IMMR равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSUR и IMMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSURIMMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.34

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.05

-0.02

Просадки

Сравнение просадок OSUR и IMMR

Максимальная просадка OSUR за все время составила -90.75%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSUR и IMMR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OSURIMMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.75%

-98.66%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.37%

-30.86%

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.73%

-56.90%

-17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.23%

-56.90%

-27.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.75%

-74.29%

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.68%

-89.95%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.69%

-88.21%

+31.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

16.67%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OSUR и IMMR

OraSure Technologies, Inc. (OSUR) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Immersion Corporation (IMMR) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что OSUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OSURIMMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.62%

11.50%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

26.47%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.04%

39.41%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.79%

45.74%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.93%

51.29%

+5.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSUR и IMMR

OSUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.


ПозицияTTM202520242023
IMMR
Immersion Corporation
3.70%5.59%2.06%3.12%
OSUR
OraSure Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSUR и IMMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OraSure Technologies, Inc. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
27.93K
281.38M
(OSUR) Общая выручка
(IMMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


OSUR and IMMR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSUR has higher volatility (17.62%) compared to IMMR (11.50%). In terms of maximum drawdown, OSUR dropped -90.75% vs IMMR's -98.66%.

OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSUR и IMMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор