PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTVX с OSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTVX с OSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Osterweis Fund (OSTFX).

OSTVX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTVX и OSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Osterweis Fund (OSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTVX и OSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund		-2.75%10.03%9.99%14.76%-15.08%11.70%17.58%25.30%-7.48%12.88%
OSTFX
Osterweis Fund		-4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-7.85%14.82%

Доходность по периодам

С начала года, OSTVX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у OSTFX с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции OSTVX уступали акциям OSTFX по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.02% соответственно.

OSTVX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.95%
1 год
8.94%
3 года*
9.07%
5 лет*
3.94%
10 лет*
8.10%

OSTFX

1 день
2.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.65%
1 год
10.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Growth & Income Fund

Osterweis Fund

Часто сравнивают с OSTVX:
OSTVX с IIPROSTVX с FFNOXOSTVX с OSTGXOSTVX с OSTIXOSTVX с CSTAXOSTVX с CONWXOSTVX с SCLAX
Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTIXOSTFX с FGJEXOSTFX с FLCPXOSTFX с FNSTXOSTFX с FSKAXOSTFX с POGSX

Сравнение комиссий OSTVX и OSTFX

OSTVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии OSTFX в 0.95%.

OSTFX
Osterweis Fund
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund

Доходность на риск

OSTVX vs. OSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTVX
Ранг доходности на риск OSTVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTVX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTVX c OSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Osterweis Fund (OSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTVXOSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.73

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.16

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

4.58

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTVX vs. OSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSTFX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTVX и OSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTVXOSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.69

+0.03

Корреляция

Корреляция между OSTVX и OSTFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTVX и OSTFX

Дивидендная доходность OSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности OSTFX в 6.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund		3.05%2.97%9.16%4.44%8.02%2.42%3.60%5.99%10.01%5.13%3.61%4.27%
OSTFX
Osterweis Fund		6.28%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%

Просадки

Сравнение просадок OSTVX и OSTFX

Максимальная просадка OSTVX за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки OSTFX в -40.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTVX и OSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTVXOSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-40.63%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-10.06%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-27.62%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.94%

-32.54%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-7.88%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.87%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.54%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTVX и OSTFX

Текущая волатильность для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) составляет 3.48%, в то время как у Osterweis Fund (OSTFX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что OSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTVXOSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.83%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

8.81%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

15.52%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

15.63%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

16.77%

-5.31%