Сравнение OSTVX с FFNOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).
OSTVX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTVX и FFNOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTVX и FFNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | -2.75% | 10.03% | 9.99% | 14.76% | -15.08% | 11.70% | 17.58% | 25.30% | -7.48% | 12.88% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | -1.30% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTVX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции OSTVX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.18% соответственно.
OSTVX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 8.10%
FFNOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTVX и FFNOX
OSTVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.
Доходность на риск
OSTVX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
OSTVX
FFNOX
Сравнение OSTVX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTVX | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.85 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.79 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 8.08 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTVX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между OSTVX и FFNOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTVX и FFNOX
Дивидендная доходность OSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FFNOX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | 3.05% | 2.97% | 9.16% | 4.44% | 8.02% | 2.42% | 3.60% | 5.99% | 10.01% | 5.13% | 3.61% | 4.27% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 3.73% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок OSTVX и FFNOX
Максимальная просадка OSTVX за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTVX и FFNOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTVX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -49.84% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -10.38% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -26.04% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.94% | -29.93% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.25% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.75% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.30% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTVX и FFNOX
Текущая волатильность для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что OSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTVX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 5.63% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 8.70% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 14.66% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 13.69% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 14.52% | -3.06% |