PortfoliosLab logo
Сравнение OSTIX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OSTIX и VDIGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.88%
491.98%
OSTIX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

2.96

VDIGX:

-0.46

Коэф-т Сортино

OSTIX:

3.99

VDIGX:

-0.48

Коэф-т Омега

OSTIX:

1.83

VDIGX:

0.92

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

2.61

VDIGX:

-0.34

Коэф-т Мартина

OSTIX:

14.20

VDIGX:

-0.95

Индекс Язвы

OSTIX:

0.43%

VDIGX:

8.31%

Дневная вол-ть

OSTIX:

2.04%

VDIGX:

17.33%

Макс. просадка

OSTIX:

-10.06%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.98%

VDIGX:

-18.01%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.54% против 5.91% соответственно.


OSTIX

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.34%

1 год

6.06%

5 лет

6.90%

10 лет

4.54%

VDIGX

С начала года

-5.24%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.88%

5 лет

6.05%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OSTIX и VDIGX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSTIX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSTIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OSTIX: 2.96
VDIGX: -0.46
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OSTIX: 3.99
VDIGX: -0.48
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OSTIX: 1.83
VDIGX: 0.92
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OSTIX: 2.61
VDIGX: -0.34
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
OSTIX: 14.20
VDIGX: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.96
-0.46
OSTIX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и VDIGX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
5.49%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и VDIGX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98%
-18.01%
OSTIX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и VDIGX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55%
11.25%
OSTIX
VDIGX