Сравнение OSTIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 5.21% против 11.54% соответственно.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и VDIGX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
OSTIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
OSTIX
VDIGX
Сравнение OSTIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.19 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 0.39 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.40 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 1.57 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.19 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.68 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 0.74 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.60 | +1.72 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и VDIGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и VDIGX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и VDIGX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -45.23% | +35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -9.57% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -16.18% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -32.98% | +22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -7.10% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -6.67% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.45% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и VDIGX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 4.19% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 7.66% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 14.50% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 13.85% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 15.69% | -12.73% |