Сравнение OSTIX с FOCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FOCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.71% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.93% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.19% против 8.24% соответственно.
OSTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.19%
FOCIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FOCIX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.
Доходность на риск
OSTIX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
OSTIX
FOCIX
Сравнение OSTIX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.98 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.38 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.18 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 4.79 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.98 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 0.90 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.80 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FOCIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FOCIX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FOCIX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.95% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.23% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FOCIX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FOCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -18.78% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -7.45% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -12.36% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -18.61% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.58% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -4.81% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.84% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FOCIX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.94%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.49% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 5.63% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 9.26% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 9.73% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 9.18% | -6.22% |