PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTGX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTGX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTGX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTGX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.78%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, OSTGX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%.

OSTGX

1 день
4.82%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.53%
1 год
12.34%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
—

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с NESIXOSTGX с OSTIX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с ASMOX

Сравнение комиссий OSTGX и NCLEX

OSTGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

OSTGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTGXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.79

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

-1.07

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.88

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.73

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

-1.99

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTGX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTGX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTGX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTGXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.79

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между OSTGX и NCLEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTGX и NCLEX

Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.40%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок OSTGX и NCLEX

Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTGXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-48.68%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-21.36%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-28.50%

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.38%

-27.21%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-8.21%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

7.84%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTGX и NCLEX

Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTGXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.11%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

12.33%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

19.73%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

19.47%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

19.16%

+5.97%