PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTFX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTFX
Osterweis Fund		-6.94%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-7.85%11.03%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

OSTFX

1 день
-0.27%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-3.70%
1 год
8.57%
3 года*
11.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.76%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с OSTIXOSTFX с FNSTXOSTFX с DHAMXOSTFX с FEQHXOSTFX с FSKAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий OSTFX и YFSIX

И OSTFX, и YFSIX имеют комиссию равную 0.95%.

OSTFX
Osterweis Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

OSTFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.99

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.16

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.36

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

4.42

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.99

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между OSTFX и YFSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и YFSIX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		6.43%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и YFSIX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTFXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-35.10%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-14.20%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-25.14%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-11.03%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-4.93%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.38%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и YFSIX

Текущая волатильность для Osterweis Fund (OSTFX) составляет 3.92%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTFXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

9.23%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

19.89%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

21.29%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.11%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.20%

+0.56%