Сравнение OSTFX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и VSTSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OSTFX Osterweis Fund	-4.68%	12.85%	13.48%	22.64%	-22.01%	22.58%	23.20%	43.39%	-7.85%	13.86%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	-3.97%	17.16%	23.27%	26.54%	-19.49%	25.75%	21.02%	30.81%	-5.15%	20.21%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

OSTFX

1 день: 2.43%

1 месяц: -6.93%

С начала года: -4.68%

6 месяцев: -1.65%

1 год: 10.90%

3 года*: 12.08%

5 лет*: 6.17%

10 лет*: 11.02%

VSTSX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -3.97%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 17.75%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Osterweis Fund

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с OSTFX:

OSTFX с OSTGX OSTFX с OSTVX OSTFX с OSTIX OSTFX с FNSTX OSTFX с FSKAX OSTFX с YFSIX OSTFX с DHAMX

Часто сравнивают с VSTSX:

VSTSX с VIIIX VSTSX с VTI VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с DFREX VSTSX с JBSSX VSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий OSTFX и VSTSX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

OSTFX

Osterweis Fund

VSTSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

OSTFX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OSTFX	VSTSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	0.98	-0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.50	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.23	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	1.51	-0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.58	7.25	-2.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OSTFX	VSTSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	0.98	-0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.61	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	0.72	-0.02

Корреляция

Корреляция между OSTFX и VSTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и VSTSX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OSTFX Osterweis Fund	6.28%	5.98%	14.93%	4.01%	7.81%	12.83%	5.48%	14.46%	29.80%	43.97%	7.35%	22.55%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	1.19%	1.13%	1.27%	1.43%	1.67%	1.23%	1.44%	1.79%	2.07%	1.74%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и VSTSX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OSTFX	VSTSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.63%	-34.97%	-5.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.06%	-12.41%	+2.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.62%	-25.35%	-2.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.54%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.88%	-6.21%	-1.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.87%	-4.97%	-1.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.54%	2.59%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и VSTSX

Текущая волатильность для Osterweis Fund (OSTFX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OSTFX	VSTSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	5.49%	-0.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.81%	9.79%	-0.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.52%	18.61%	-3.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.63%	17.37%	-1.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.77%	18.86%	-2.09%

Сравнение OSTFX с VSTSX

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и VSTSX

Сравнение доходности по годам OSTFX и VSTSX

Доходность по периодам

OSTFX

VSTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OSTFX и VSTSX

Доходность на риск

OSTFX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

OSTFX

VSTSX

Сравнение OSTFX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OSTFX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и VSTSX

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и VSTSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и VSTSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)