Сравнение OSTFX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTFX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTFX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTFX Osterweis Fund | -4.68% | 12.85% | 13.48% | 22.64% | -22.01% | 22.58% | 23.20% | 43.39% | -7.85% | 14.82% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции OSTFX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.02% против 16.91% соответственно.
OSTFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 11.02%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTFX и VPMAX
OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
OSTFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
OSTFX
VPMAX
Сравнение OSTFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTFX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.78 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.30 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.76 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 16.16 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.78 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OSTFX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTFX и VPMAX
Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTFX Osterweis Fund | 6.28% | 5.98% | 14.93% | 4.01% | 7.81% | 12.83% | 5.48% | 14.46% | 29.80% | 43.97% | 7.35% | 22.55% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок OSTFX и VPMAX
Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -48.32% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -13.75% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.62% | -25.21% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -32.65% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -8.80% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -6.61% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.20% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTFX и VPMAX
Текущая волатильность для Osterweis Fund (OSTFX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.72% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 22.09% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 28.98% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 20.17% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 20.11% | -3.34% |