PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTFX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTFX
Osterweis Fund		-4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-7.85%13.86%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

OSTFX

1 день
2.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.65%
1 год
10.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.02%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с OSTIXOSTFX с FGJEXOSTFX с FLCPXOSTFX с FNSTXOSTFX с FSKAX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий OSTFX и VFFSX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

OSTFX
Osterweis Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

OSTFX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.98

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.49

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.52

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

7.31

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Корреляция

Корреляция между OSTFX и VFFSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и VFFSX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		6.28%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и VFFSX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTFXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-33.82%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-12.12%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-24.51%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-6.24%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-4.57%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и VFFSX

Текущая волатильность для Osterweis Fund (OSTFX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTFXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.35%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.53%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.32%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.91%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.52%

-1.75%