PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTFX с FULVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OSTFX (Osterweis Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSTFX charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OSTFX

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.15%
С начала года
3.52%
6 месяцев
2.39%
1 год
13.42%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.92%
10 лет*
12.01%

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTFX и FULVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSTFX
Osterweis Fund		3.52%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%13.02%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%

Correlation

The correlation between OSTFX and FULVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.79

Over the past year, the correlation between OSTFX and FULVX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTIXOSTFX с OSTVXOSTFX с FGJEXOSTFX с DHAMXOSTFX с FNSTXOSTFX с FEQHX
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV

Доходность на риск

OSTFX vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSTFXFULVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

—

—

OSTFX vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и FULVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTFXFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и FULVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTFXFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

—

—

Сравнение комиссий OSTFX и FULVX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и FULVX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FULVX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSTFX
Osterweis Fund		5.78%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%

Часто задаваемые вопросы

OSTFX and FULVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTFX и FULVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор