PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с DCARX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.29%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%0.56%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

OSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.72%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.11%

DCARX

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSXOSTAX с BATVX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с ALCAXDCARX с CFNLXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий OSTAX и DCARX

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

OSTAX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.19

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.19

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.89

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

11.77

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.19

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.21

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.93

+0.22

Корреляция

Корреляция между OSTAX и DCARX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и DCARX

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и DCARX

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-12.27%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-0.93%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-4.79%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.24%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.76%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.23%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и DCARX

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.72%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

1.28%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.25%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

2.93%

-0.59%