Сравнение OSSIX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OSSIX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSSIX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | -4.34% | 8.92% | 12.82% | 17.96% | -15.75% | 22.20% | 20.31% | 26.22% | -10.55% | 14.08% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции OSSIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.07% против 7.66% соответственно.
OSSIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.07%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSSIX и DFISX
OSSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
OSSIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
OSSIX
DFISX
Сравнение OSSIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSSIX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.66 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.15 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.04 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.97 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSSIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.66 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OSSIX и DFISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSSIX и DFISX
Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | 8.48% | 8.11% | 6.24% | 0.64% | 0.61% | 7.71% | 0.85% | 0.30% | 8.81% | 5.92% | 0.58% | 0.75% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок OSSIX и DFISX
Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSSIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -60.66% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -11.96% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -35.06% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -43.00% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -11.77% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -11.69% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.06% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSSIX и DFISX
Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.15% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSSIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.90% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 10.04% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 15.38% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 15.75% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.11% | +6.22% |