PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMC с DAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMC с DAVA

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicom Group Inc. (OMC) и Endava plc (DAVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMC или DAVA.

Корреляция

Корреляция между OMC и DAVA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OMC и DAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicom Group Inc. (OMC) и Endava plc (DAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
40.94%
-20.87%
OMC
DAVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMC:

-0.61

DAVA:

-0.85

Коэф-т Сортино

OMC:

-0.58

DAVA:

-1.11

Коэф-т Омега

OMC:

0.92

DAVA:

0.87

Коэф-т Кальмара

OMC:

-0.48

DAVA:

-0.42

Коэф-т Мартина

OMC:

-1.08

DAVA:

-1.63

Индекс Язвы

OMC:

14.32%

DAVA:

23.39%

Дневная вол-ть

OMC:

27.92%

DAVA:

47.36%

Макс. просадка

OMC:

-61.22%

DAVA:

-90.03%

Текущая просадка

OMC:

-26.33%

DAVA:

-88.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMC:

$15.09B

DAVA:

$1.13B

EPS

OMC:

$7.32

DAVA:

$0.11

Коэффициент P/E

OMC:

10.53

DAVA:

172.09

Коэффициент PEG

OMC:

1.44

DAVA:

0.46

Коэффициент P/S

OMC:

0.96

DAVA:

1.49

Коэффициент P/B

OMC:

3.45

DAVA:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

OMC:

$15.75B

DAVA:

$585.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMC:

$2.93B

DAVA:

$136.85M

EBITDA (12 мес.)

OMC:

$2.63B

DAVA:

$20.72M

Доходность по периодам

С начала года, OMC показывает доходность -10.40%, что значительно выше, чем у DAVA с доходностью -35.47%.

OMC

С начала года

-10.40%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-25.82%

1 год

-17.07%

5 лет

10.72%

10 лет

3.32%

DAVA

С начала года

-35.47%

1 месяц

17.57%

6 месяцев

-23.16%

1 год

-39.89%

5 лет

-15.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMC и DAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMC
Ранг риск-скорректированной доходности OMC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
DAVA
Ранг риск-скорректированной доходности DAVA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMC c DAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и Endava plc (DAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMC на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAVA равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMC и DAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.61
-0.85
OMC
DAVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMC и DAVA

Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как DAVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMC
Omnicom Group Inc.		3.66%3.25%3.24%3.43%3.82%4.17%3.21%3.28%3.09%2.53%2.64%2.45%
DAVA
Endava plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMC и DAVA

Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки DAVA в -90.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и DAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.33%
-88.28%
OMC
DAVA

Волатильность

Сравнение волатильности OMC и DAVA

Текущая волатильность для Omnicom Group Inc. (OMC) составляет 13.84%, в то время как у Endava plc (DAVA) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что OMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.84%
21.43%
OMC
DAVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMC и DAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicom Group Inc. и Endava plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.69B
195.59M
(OMC) Общая выручка
(DAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OMC и DAVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Omnicom Group Inc. и Endava plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
17.1%
23.0%
(OMC) Валовая рентабельность
(DAVA) Валовая рентабельность
OMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 629.50M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

DAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endava plc сообщила о валовой прибыли в 45.02M при выручке в 195.59M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

OMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.60M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

DAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endava plc сообщила об операционной прибыли в 1.67M при выручке в 195.59M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

OMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 287.70M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

DAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endava plc сообщила о чистой прибыли в 6.85M при выручке в 195.59M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.