Сравнение OMC с DAVA
OMC (Omnicom Group Inc.) and DAVA (Endava plc) are both stocks. OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while DAVA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, OMC returned 1.80%/yr vs -53.06%/yr for DAVA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMC и DAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMC показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у DAVA с доходностью -58.70%.
OMC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- -4.71%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 2.97%
DAVA
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -58.70%
- 6 месяцев
- -60.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -62.11%
- 5 лет*
- -53.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMC и DAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC Omnicom Group Inc. | -7.18% | -2.62% | 2.49% | 9.57% | 15.72% | 21.88% | -19.58% | 14.37% | 8.19% |
DAVA Endava plc | -58.70% | -79.55% | -60.31% | 1.76% | -54.44% | 118.79% | 64.70% | 92.96% | -3.40% |
Correlation
The correlation between OMC and DAVA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between OMC and DAVA shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMC:
$0.51
DAVA:
-£7.66
OMC:
0.55
DAVA:
0.15
OMC:
$19.82B
DAVA:
£729.10M
OMC:
$3.45B
DAVA:
£148.10M
OMC:
$1.14B
DAVA:
£34.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMC vs. DAVA — Ранг доходности на риск
OMC
DAVA
Сравнение OMC c DAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и Endava plc (DAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMC | DAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.66 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.99 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -1.45 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMC и DAVA
Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки DAVA в -98.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и DAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMC | DAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -98.47% | +37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -83.39% | +65.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.30% | -96.74% | +63.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -98.47% | +65.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.68% | -98.47% | +72.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -44.05% | +31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 56.84% | -48.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMC и DAVA
Текущая волатильность для Omnicom Group Inc. (OMC) составляет 10.08%, в то время как у Endava plc (DAVA) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что OMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMC | DAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 18.51% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 43.96% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.96% | 68.41% | -33.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 59.06% | -30.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 54.78% | -26.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMC и DAVA
Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как DAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVA Endava plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMC Omnicom Group Inc. | 4.22% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMC и DAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicom Group Inc. и Endava plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMC and DAVA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVA has higher volatility (18.51%) compared to OMC (10.08%). In terms of maximum drawdown, OMC dropped -61.22% vs DAVA's -98.47%.
OMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMC и DAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор