PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMC с DAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMC с DAVA

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicom Group Inc. (OMC) и Endava plc (DAVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMC или DAVA.

Корреляция

Корреляция между OMC и DAVA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OMC и DAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicom Group Inc. (OMC) и Endava plc (DAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.01%
-32.14%
OMC
DAVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMC:

-0.61

DAVA:

-0.93

Коэф-т Сортино

OMC:

-0.67

DAVA:

-1.43

Коэф-т Омега

OMC:

0.91

DAVA:

0.83

Коэф-т Кальмара

OMC:

-0.53

DAVA:

-0.49

Коэф-т Мартина

OMC:

-1.33

DAVA:

-2.15

Индекс Язвы

OMC:

12.79%

DAVA:

20.66%

Дневная вол-ть

OMC:

27.73%

DAVA:

47.56%

Макс. просадка

OMC:

-61.22%

DAVA:

-90.03%

Текущая просадка

OMC:

-29.44%

DAVA:

-89.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMC:

$14.34B

DAVA:

$1.02B

EPS

OMC:

$7.32

DAVA:

$0.11

Коэффициент P/E

OMC:

10.01

DAVA:

155.45

Коэффициент PEG

OMC:

1.37

DAVA:

0.42

Коэффициент P/S

OMC:

0.91

DAVA:

1.34

Коэффициент P/B

OMC:

3.28

DAVA:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

OMC:

$15.75B

DAVA:

$585.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMC:

$2.93B

DAVA:

$136.85M

EBITDA (12 мес.)

OMC:

$2.63B

DAVA:

$20.72M

Доходность по периодам

С начала года, OMC показывает доходность -14.17%, что значительно выше, чем у DAVA с доходностью -44.66%.

OMC

С начала года

-14.17%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-28.75%

1 год

-17.46%

5 лет

9.98%

10 лет

2.91%

DAVA

С начала года

-44.66%

1 месяц

-22.34%

6 месяцев

-35.98%

1 год

-43.68%

5 лет

-15.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMC и DAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMC
Ранг риск-скорректированной доходности OMC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
DAVA
Ранг риск-скорректированной доходности DAVA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMC c DAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и Endava plc (DAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMC, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OMC: -0.61
DAVA: -0.93
Коэффициент Сортино OMC, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMC: -0.67
DAVA: -1.43
Коэффициент Омега OMC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMC: 0.91
DAVA: 0.83
Коэффициент Кальмара OMC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
OMC: -0.53
DAVA: -0.49
Коэффициент Мартина OMC, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OMC: -1.33
DAVA: -2.15

Показатель коэффициента Шарпа OMC на текущий момент составляет -0.61, что выше коэффициента Шарпа DAVA равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMC и DAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.93
OMC
DAVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMC и DAVA

Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как DAVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMC
Omnicom Group Inc.		3.82%3.25%3.24%3.43%3.82%4.17%3.21%3.28%3.09%2.53%2.64%2.45%
DAVA
Endava plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMC и DAVA

Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки DAVA в -90.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и DAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.44%
-89.95%
OMC
DAVA

Волатильность

Сравнение волатильности OMC и DAVA

Текущая волатильность для Omnicom Group Inc. (OMC) составляет 15.48%, в то время как у Endava plc (DAVA) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что OMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
22.76%
OMC
DAVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMC и DAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicom Group Inc. и Endava plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab