PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OMC с FANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OMC и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicom Group Inc. (OMC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMC и FANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMC
Omnicom Group Inc.
-6.43%-2.62%2.49%9.57%15.72%21.88%-19.58%14.37%3.94%-11.93%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
29.74%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMC:

$17.49B

FANG:

$55.41B

EPS

OMC:

-$0.26

FANG:

$5.75

Коэффициент P/S

OMC:

0.90

FANG:

3.74

Коэффициент P/B

OMC:

1.45

FANG:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

OMC:

$17.27B

FANG:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMC:

$2.98B

FANG:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

OMC:

$2.65B

FANG:

$7.31B

Доходность по периодам

С начала года, OMC показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции OMC уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 2.31% против 12.97% соответственно.


OMC

1 день
-0.53%
1 месяц
-10.71%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-2.10%
3 года*
-4.54%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.31%

FANG

1 день
1.71%
1 месяц
9.86%
С начала года
29.74%
6 месяцев
37.15%
1 год
23.33%
3 года*
14.46%
5 лет*
24.15%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Omnicom Group Inc.

Diamondback Energy, Inc.

Доходность на риск

OMC vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OMC
Ранг доходности на риск OMC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMC: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FANG
Ранг доходности на риск FANG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMC c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OMCFANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.60

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.03

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.91

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

2.30

-2.65

OMC vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMC на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMC и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OMCFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.63

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между OMC и FANG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OMC и FANG

Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FANG в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMC
Omnicom Group Inc.
4.01%3.59%3.25%3.24%3.43%3.82%4.17%3.21%3.28%3.09%2.53%2.64%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMC и FANG

Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и FANG.


Загрузка...

Показатели просадок


OMCFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-88.72%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-15.59%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-42.10%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-88.72%

+45.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.09%

-4.11%

-20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-19.57%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

10.34%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OMC и FANG

Текущая волатильность для Omnicom Group Inc. (OMC) составляет 6.24%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что OMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OMCFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.21%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.63%

20.96%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.96%

39.25%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

38.38%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

48.95%

-20.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMC и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicom Group Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.53B
3.38B
(OMC) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию