Сравнение OMC с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicom Group Inc. (OMC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMC или FANG.
Основные характеристики
| OMC | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.66% | 22.29% |
| Дох-ть за 1 год | 42.06% | 15.00% |
| Дох-ть за 3 года | 15.20% | 25.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.95% | 22.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.14% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 12.02 | 2.21 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 7.13% |
| Дневная вол-ть | 19.97% | 26.75% |
| Макс. просадка | -61.22% | -88.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.46% |
Фундаментальные показатели
| OMC | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.64B | $52.63B |
| EPS | $7.32 | $19.32 |
| Цена/прибыль | 14.41 | 9.30 |
| PEG коэффициент | 1.46 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.43B | $6.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.49B | $3.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $4.91B |
Корреляция
Корреляция между OMC и FANG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OMC и FANG
С начала года, OMC показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции OMC уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 8.14% против 13.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMC c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMC и FANG
Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FANG в 5.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC Omnicom Group Inc. | 2.65% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% | 2.45% | 2.15% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 5.90% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OMC и FANG
Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMC и FANG
Текущая волатильность для Omnicom Group Inc. (OMC) составляет 4.48%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что OMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMC и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicom Group Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности