PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMC с OKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OMC с OKE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OMC (Omnicom Group Inc.) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while OKE operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, OMC returned 2.46%/yr vs 13.45%/yr for OKE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMC и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicom Group Inc. (OMC) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMC показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции OMC уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 2.46% против 13.45% соответственно.

OMC

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
4.59%
1 год
11.47%
3 года*
-3.51%
5 лет*
1.63%
10 лет*
2.46%

OKE

1 день
-0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
23.17%
6 месяцев
18.59%
1 год
14.68%
3 года*
20.19%
5 лет*
16.60%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMC и OKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMC
Omnicom Group Inc.		-5.81%-2.62%2.49%9.57%15.72%21.88%-19.58%14.37%3.94%-11.93%
OKE
ONEOK, Inc.		23.17%-22.94%50.10%13.21%18.86%64.67%-43.45%47.76%6.27%-2.12%

Correlation

The correlation between OMC and OKE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.29

The correlation between OMC and OKE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OMC:

$0.51

OKE:

$5.61

Коэффициент P/E

OMC:

146.63

OKE:

15.73

Коэффициент PEG

OMC:

9.14

OKE:

1.12

Коэффициент P/S

OMC:

0.57

OKE:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

OMC:

$19.82B

OKE:

$35.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMC:

$3.45B

OKE:

$8.43B

EBITDA (12 мес.)

OMC:

$1.14B

OKE:

$7.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omnicom Group Inc.

ONEOK, Inc.

Часто сравнивают с OMC:
OMC с IPGOMC с DAVAOMC с SPYOMC с COSTOMC с ELVOMC с FANGOMC с SCHD
Часто сравнивают с OKE:
OKE с KMIOKE с OXYOKE с TRGPOKE с OGSOKE с SLBOKE с CNQOKE с SCHD

Доходность на риск

OMC vs. OKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMC
Ранг доходности на риск OMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг доходности на риск OKE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMC c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMCOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.57

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.90

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.70

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

1.60

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMC vs. OKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMC и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMCOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.59

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок OMC и OKE

Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и OKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMCOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-80.17%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-21.02%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.30%

-42.17%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-42.17%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-80.17%

+36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-18.59%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-16.67%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

9.21%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OMC и OKE

Omnicom Group Inc. (OMC) и ONEOK, Inc. (OKE) имеют волатильность 9.53% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMCOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.48%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.55%

20.66%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.75%

25.83%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.73%

28.31%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

38.88%

-10.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMC и OKE

Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности OKE в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKE
ONEOK, Inc.		4.76%5.61%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%
OMC
Omnicom Group Inc.		3.98%3.59%3.25%3.24%3.43%3.82%4.17%3.21%3.28%3.09%2.53%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMC и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicom Group Inc. и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
6.24B
9.62B
(OMC) Общая выручка
(OKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OMC и OKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Omnicom Group Inc. и ONEOK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
16.6%
26.7%
Активы портфеля
OMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.

OKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

OMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

OKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

OMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

OKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

OMC and OKE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMC has higher volatility (9.53%) compared to OKE (9.48%). In terms of maximum drawdown, OMC dropped -61.22% vs OKE's -80.17%.

OKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMC и OKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор