PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с CSEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSMAX с CSEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSMAX (Invesco International Small-Mid Company Fund) and CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) are both mutual funds - OSMAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Invesco, while CSEIX is a REIT fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, OSMAX returned 5.77%/yr vs 6.89%/yr for CSEIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. OSMAX charges 1.33%/yr vs 1.10%/yr for CSEIX.

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и CSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CSEIX с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям CSEIX по среднегодовой доходности: 5.77% против 6.89% соответственно.

OSMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.10%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.71%
3 года*
4.63%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
5.77%

CSEIX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
10.68%
6 месяцев
9.94%
1 год
11.56%
3 года*
10.63%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSMAX и CSEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		1.58%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		10.68%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%

Correlation

The correlation between OSMAX and CSEIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1997 г.

0.42

The correlation between OSMAX and CSEIX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с QVGIXOSMAX с OPPAXOSMAX с SPYOSMAX с HSCZOSMAX с AVDVOSMAX с SPMOOSMAX с QQQ
Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с SCHDCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с ICF

Доходность на риск

OSMAX vs. CSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c CSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXCSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.86

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.22

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.43

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

4.24

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. CSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CSEIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и CSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXCSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и CSEIX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки CSEIX в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и CSEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSMAXCSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-72.58%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-7.92%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-17.31%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-33.25%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-42.75%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.76%

-3.12%

-14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-10.73%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.66%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и CSEIX

Текущая волатильность для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) составляет 3.57%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSMAXCSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.82%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.94%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

13.21%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

18.86%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

20.94%

-3.78%

Сравнение комиссий OSMAX и CSEIX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии CSEIX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и CSEIX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.81%, что больше доходности CSEIX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.45%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		19.81%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%

Часто задаваемые вопросы

OSMAX and CSEIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSEIX has higher volatility (3.82%) compared to OSMAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, OSMAX dropped -78.32% vs CSEIX's -72.58%.

CSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSMAX и CSEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор