PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSK с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSK с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSK (Oshkosh Corporation) is a stock, while FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Over the past 5 years, OSK returned 1.93%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSK и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oshkosh Corporation (OSK) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSK показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

OSK

1 день
-0.69%
1 месяц
-12.75%
С начала года
6.80%
6 месяцев
2.48%
1 год
32.39%
3 года*
20.06%
5 лет*
1.93%
10 лет*
12.67%

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSK и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSK
Oshkosh Corporation		6.80%34.49%-10.83%25.23%-20.49%32.52%-7.53%56.59%-31.62%3.43%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Correlation

The correlation between OSK and FLTW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oshkosh Corporation

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с OSK:
OSK с TEXOSK с STLAOSK с CATOSK с SPYOSK с VOOOSK с XLIOSK с NOC
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

OSK vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSK
Ранг доходности на риск OSK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSK c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSKFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
4.54

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
5.05

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.70

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

10.85

-9.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

34.18

-31.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSK vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSK на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSK и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSKFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

4.54

-3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.97

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.95

-0.61

Просадки

Сравнение просадок OSK и FLTW

Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSKFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.84%

-38.00%

-55.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-10.87%

-22.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.66%

-26.45%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-38.00%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.85%

-1.18%

-23.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-8.43%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

3.45%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OSK и FLTW

Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSKFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.82%

11.76%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.03%

21.34%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.67%

26.03%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

22.44%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

21.77%

+13.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSK и FLTW

Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
OSK
Oshkosh Corporation		1.62%1.62%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.74%

Часто задаваемые вопросы

OSK and FLTW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSK has higher volatility (15.82%) compared to FLTW (11.76%). In terms of maximum drawdown, OSK dropped -93.84% vs FLTW's -38.00%.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSK и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор