Сравнение OSK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oshkosh Corporation (OSK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSK или SPY.
Доходность
Сравнение доходности OSK и SPY
Доходность по периодам
С начала года, OSK показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции OSK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.34% против 13.10% соответственно.
OSK
2.55%
4.34%
-4.65%
15.46%
5.50%
10.34%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| OSK | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 12.22% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 29.29% | 12.14% |
| Макс. просадка | -93.84% | -55.19% |
| Текущая просадка | -15.45% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OSK и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSK и SPY
Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 1.68% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.79% | 1.27% | 0.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OSK и SPY
Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSK и SPY
Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.