Сравнение OSK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oshkosh Corporation (OSK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSK или SPY.
Основные характеристики
| OSK | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.36% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 58.53% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | -3.69% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.84% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 27.81% | 11.53% |
| Макс. просадка | -93.84% | -55.19% |
| Current Drawdown | -10.66% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между OSK и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSK и SPY
С начала года, OSK показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции OSK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.84% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSK и SPY
Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 1.49% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.79% | 1.27% | 0.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OSK и SPY
Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSK и SPY
Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.