PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSK с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oshkosh Corporation (OSK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OSK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oshkosh Corporation (OSK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSK
Oshkosh Corporation		19.04%34.49%-10.83%25.23%-20.49%32.52%-7.53%56.59%-31.62%42.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, OSK показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OSK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.78% против 14.14% соответственно.

OSK

1 день
1.25%
1 месяц
-13.41%
С начала года
19.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
61.27%
3 года*
23.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
15.78%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oshkosh Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OSK:
OSK с TEXOSK с STLAOSK с SPYOSK с CATOSK с NOCOSK с APOOSK с WSM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OSK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSK
Ранг доходности на риск OSK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSKVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.53

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.55

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.31

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSK на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между OSK и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSK и VOO

Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSK
Oshkosh Corporation		1.41%1.62%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OSK и VOO

Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OSKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.84%

-33.99%

-59.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.65%

-11.98%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.75%

-24.52%

-23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.68%

-33.99%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-5.55%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-3.72%

-19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.55%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OSK и VOO

Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

5.34%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

9.47%

+18.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.59%

18.11%

+21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.28%

16.82%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

17.99%

+17.05%