PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSK с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSK с XLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSK (Oshkosh Corporation) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, OSK returned 12.97%/yr vs 13.99%/yr for XLI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OSK и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oshkosh Corporation (OSK) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSK показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции OSK уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 12.97% против 13.99% соответственно.

OSK

1 день
1.70%
1 месяц
-10.16%
С начала года
7.54%
6 месяцев
5.42%
1 год
33.05%
3 года*
19.90%
5 лет*
2.07%
10 лет*
12.97%

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSK и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSK
Oshkosh Corporation		7.54%34.49%-10.83%25.23%-20.49%32.52%-7.53%56.59%-31.62%42.35%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between OSK and XLI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.59

The correlation between OSK and XLI shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oshkosh Corporation

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с OSK:
OSK с TEXOSK с STLAOSK с CATOSK с SPYOSK с VOOOSK с NOCOSK с APO
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

OSK vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSK
Ранг доходности на риск OSK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSK c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSKXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.49

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.18

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.87

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

7.41

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSK vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSK на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSK и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSKXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.49

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок OSK и XLI

Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSKXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.84%

-62.26%

-31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-12.21%

-20.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.66%

-18.49%

-18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-21.64%

-23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.68%

-42.33%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-2.44%

-21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-9.21%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

3.07%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OSK и XLI

Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSKXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.08%

4.80%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

12.79%

+18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.87%

15.38%

+23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

17.42%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.28%

19.98%

+15.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSK и XLI

Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSK
Oshkosh Corporation		1.61%1.62%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.74%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

OSK and XLI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSK has higher volatility (16.08%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, OSK dropped -93.84% vs XLI's -62.26%.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSK и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор