PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSK с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSK с XLI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oshkosh Corporation (OSK) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSK или XLI.

Корреляция

Корреляция между OSK и XLI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSK и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oshkosh Corporation (OSK) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSK:

-0.32

XLI:

0.73

Коэф-т Сортино

OSK:

-0.41

XLI:

1.22

Коэф-т Омега

OSK:

0.95

XLI:

1.16

Коэф-т Кальмара

OSK:

-0.43

XLI:

0.83

Коэф-т Мартина

OSK:

-0.98

XLI:

2.92

Индекс Язвы

OSK:

17.06%

XLI:

5.23%

Дневная вол-ть

OSK:

40.28%

XLI:

19.98%

Макс. просадка

OSK:

-93.84%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

OSK:

-22.17%

XLI:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, OSK показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции OSK уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.58% соответственно.

OSK

С начала года

5.86%

1 месяц

17.63%

6 месяцев

-9.49%

1 год

-16.79%

5 лет

12.15%

10 лет

7.85%

XLI

С начала года

8.22%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

2.47%

1 год

14.56%

5 лет

21.00%

10 лет

11.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSK и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSK
Ранг риск-скорректированной доходности OSK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSK c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSK и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSK и XLI

Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XLI в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSK
Oshkosh Corporation		1.94%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.79%1.27%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.36%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OSK и XLI

Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSK и XLI

Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...