PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSK с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSK с EWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSK (Oshkosh Corporation) is a stock, while EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Netherlands Investable Market Index. Over the past 10 years, OSK returned 12.97%/yr vs 12.79%/yr for EWN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSK и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oshkosh Corporation (OSK) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSK показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 18.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSK имеют среднегодовую доходность 12.97%, а акции EWN немного отстают с 12.79%.

OSK

1 день
1.70%
1 месяц
-10.16%
С начала года
7.54%
6 месяцев
5.42%
1 год
33.05%
3 года*
19.90%
5 лет*
2.07%
10 лет*
12.97%

EWN

1 день
-1.30%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.09%
6 месяцев
18.14%
1 год
33.81%
3 года*
19.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSK и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSK
Oshkosh Corporation		7.54%34.49%-10.83%25.23%-20.49%32.52%-7.53%56.59%-31.62%42.35%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		18.09%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between OSK and EWN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.39

The correlation between OSK and EWN shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oshkosh Corporation

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с OSK:
OSK с TEXOSK с STLAOSK с CATOSK с SPYOSK с XLIOSK с VOOOSK с NOC
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN

Доходность на риск

OSK vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSK
Ранг доходности на риск OSK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSK c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSKEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.73

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.47

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.57

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

9.70

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSK vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSK на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EWN равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSK и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSKEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.73

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Просадки

Сравнение просадок OSK и EWN

Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSKEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.84%

-65.22%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-13.24%

-19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.66%

-19.77%

-16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-43.57%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.68%

-43.57%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-1.30%

-23.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-16.35%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

3.49%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OSK и EWN

Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSKEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.08%

7.50%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

16.37%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.87%

19.68%

+19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

22.88%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.28%

21.36%

+13.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSK и EWN

Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EWN в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.26%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
OSK
Oshkosh Corporation		1.61%1.62%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.74%

Часто задаваемые вопросы

OSK and EWN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSK has higher volatility (16.08%) compared to EWN (7.50%). In terms of maximum drawdown, OSK dropped -93.84% vs EWN's -65.22%.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSK и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор