PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с VOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		-6.47%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 12.62% против 10.76% соответственно.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

VOT

1 день
1.24%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-11.02%
1 год
6.52%
3 года*
10.95%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Сравнение комиссий OSGIX и VOT

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

OSGIX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXVOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.31

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.59

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.45

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

1.40

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между OSGIX и VOT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и VOT

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности VOT в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и VOT

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и VOT.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-60.16%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-15.96%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-37.19%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-37.19%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-12.28%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-10.01%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.16%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и VOT

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.63%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.39%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

21.04%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

21.33%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

20.92%

+1.73%