Сравнение OSGIX с MMGPX
OSGIX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, OSGIX returned 5.91%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OSGIX charges 1.14%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSGIX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
OSGIX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.45%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSGIX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 4.79% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 23.48% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between OSGIX and MMGPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between OSGIX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSGIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
OSGIX
MMGPX
Сравнение OSGIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSGIX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.21 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.41 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и MMGPX
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSGIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -75.38% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -27.79% | +13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -29.27% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -72.70% | +35.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -39.18% | +33.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -30.35% | +18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 14.07% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и MMGPX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) составляет 6.15%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSGIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.57% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 21.82% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 28.50% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 39.82% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 35.15% | -12.42% |
Сравнение комиссий OSGIX и MMGPX
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и MMGPX
Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 11.75% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
Часто задаваемые вопросы
OSGIX and MMGPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to OSGIX (6.15%). In terms of maximum drawdown, OSGIX dropped -57.79% vs MMGPX's -75.38%.
OSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSGIX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор