PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%23.29%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий OSGIX и MMGPX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

OSGIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.27

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.62

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.28

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

0.70

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.43

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.15

+0.26

Корреляция

Корреляция между OSGIX и MMGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и MMGPX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и MMGPX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-87.45%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-27.79%

+13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-86.09%

+48.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-72.93%

+62.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-38.71%

+26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

11.21%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и MMGPX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) составляет 7.64%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.28%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

21.94%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

32.15%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

45.74%

-23.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

39.05%

-16.40%