Сравнение OSEA с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
OSEA и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и SPHQ
OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
OSEA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
OSEA
SPHQ
Сравнение OSEA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 6.35 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и SPHQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и SPHQ
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и SPHQ
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -57.83% | +39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -10.84% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.92% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.78% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.48% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и SPHQ
Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.32% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.67% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 17.13% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.40% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.81% | -1.28% |