PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

OSEA и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OSEA и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и JIVE

2026 (YTD)202520242023
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%10.48%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий OSEA и JIVE

И OSEA, и JIVE имеют комиссию равную 0.55%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

OSEA vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.59

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.27

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.51

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.69

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

15.22

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.59

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.93

-1.18

Корреляция

Корреляция между OSEA и JIVE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и JIVE

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и JIVE

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

OSEAJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-13.79%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.96%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.09%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-1.96%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и JIVE

Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.00% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSEAJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.11%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

16.94%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.85%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

14.85%

+1.68%