PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OSEA с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OSEA returned 4.54% vs 38.07% for JIVE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

OSEA

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-2.64%
С начала года
-1.12%
1 год
4.54%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и JIVE

2026 (YTD)202520242023
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-1.12%18.49%-0.73%11.52%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between OSEA and JIVE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between OSEA and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и JIVE

Секторы
OSEA
JIVE

Технологии

22.7%
11.7%

Промышленность

20.5%
10.2%

Финансовые услуги

16.1%
37.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.3%

Здравоохранение

9.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.2%

Сырьевые материалы

5.8%
5.7%

Коммунальные услуги

3.5%
2.4%

Энергетика

-

10.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

OSEA
22.7%
JIVE
11.7%

Промышленность

OSEA
20.5%
JIVE
10.2%

Финансовые услуги

OSEA
16.1%
JIVE
37.6%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.5%
JIVE
6.2%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.0%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

OSEA
9.8%
JIVE
4.5%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
JIVE
4.2%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
JIVE
5.7%

Коммунальные услуги

OSEA
3.5%
JIVE
2.4%

Энергетика

OSEA

-

JIVE
10.7%

Недвижимость

OSEA

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с SDYOSEA с VXUSOSEA с VYMI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

OSEA vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSEAJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.53

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.35

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.62

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

13.60

-12.25

OSEA vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSEA и JIVE

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-13.79%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.57%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-1.47%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.95%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.81%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и JIVE

Harbor International Compounders ETF (OSEA) и JPMorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 4.14% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.14%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.17%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.13%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.09%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.09%

+1.53%

Сравнение комиссий OSEA и JIVE

И OSEA, и JIVE имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и JIVE

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.26%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and JIVE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to OSEA (4.14%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 4.54% for OSEA. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA and JIVE have the same expense ratio: 0.55% per year.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.26% for OSEA.

They also come from different issuers: Harbor and JPMorgan.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор