Сравнение OSEA с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
OSEA и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и IPOS
OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
OSEA vs. IPOS — Ранг доходности на риск
OSEA
IPOS
Сравнение OSEA c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.68 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.11 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.84 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 8.62 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.68 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.01 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и IPOS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и IPOS
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и IPOS
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -73.09% | +54.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -17.17% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -52.62% | +46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -31.78% | +27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 5.66% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и IPOS
Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 7.00%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 15.75% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 24.15% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 29.25% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 26.52% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 23.70% | -7.17% |