PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с IPOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. OSEA is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 7.61%/yr vs 15.07%/yr for IPOS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 38.58%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-1.12%
1 месяц
8.92%
С начала года
38.58%
6 месяцев
41.43%
1 год
61.03%
3 года*
15.07%
5 лет*
-7.90%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и IPOS

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		38.58%39.93%-12.34%-16.49%4.74%

Correlation

The correlation between OSEA and IPOS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.59

The correlation between OSEA and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и IPOS

Секторы
OSEA
IPOS

Технологии

23.4%
42.0%

Промышленность

20.6%
15.0%

Финансовые услуги

14.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.7%

Здравоохранение

10.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.3%

Сырьевые материалы

5.8%
5.3%

Коммунальные услуги

3.9%
3.1%

Энергетика

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

OSEA
23.4%
IPOS
42.0%

Промышленность

OSEA
20.6%
IPOS
15.0%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
IPOS
9.6%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
IPOS
7.1%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
IPOS
4.7%

Здравоохранение

OSEA
10.1%
IPOS
16.2%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
IPOS
0.3%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
IPOS
5.3%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
IPOS
3.1%

Энергетика

OSEA

-

IPOS
4.9%

Недвижимость

OSEA

-

IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

OSEA vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.09

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.62

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.57

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

10.79

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.09

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.09

+0.70

Просадки

Сравнение просадок OSEA и IPOS

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-73.09%

+54.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-17.17%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-34.08%

+15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-41.11%

+38.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-31.99%

+28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.67%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и IPOS

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 5.33%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

12.16%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

26.48%

-14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

29.43%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

27.20%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

24.12%

-7.51%

Сравнение комиссий OSEA и IPOS

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и IPOS

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IPOS в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.69%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and IPOS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.16%) compared to OSEA (5.33%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs IPOS's -73.09%.

On 3-year performance, IPOS leads with 15.07% vs 7.61% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IPOS has performed better with a 15.07% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

OSEA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.69% for IPOS.

They also come from different issuers: Harbor and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор