Сравнение OSEA с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
OSEA и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | 9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и IDOG
OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
OSEA vs. IDOG — Ранг доходности на риск
OSEA
IDOG
Сравнение OSEA c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.28 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.08 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.40 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 17.12 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.28 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и IDOG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и IDOG
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и IDOG
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -37.32% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -10.80% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -1.60% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -8.03% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.22% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и IDOG
Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.74% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.77% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 16.44% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.57% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.47% | -0.94% |