PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. OSEA is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 7.61%/yr vs 17.92%/yr for IDEV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.80%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%6.76%

Correlation

The correlation between OSEA and IDEV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between OSEA and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и IDEV

Секторы
OSEA
IDEV

Технологии

23.4%
9.9%

Промышленность

20.6%
19.1%

Финансовые услуги

14.5%
24.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

10.2%
6.0%

Здравоохранение

10.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.0%

Сырьевые материалы

5.8%
8.0%

Коммунальные услуги

3.9%
3.7%

Энергетика

-

5.9%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

OSEA
23.4%
IDEV
9.9%

Промышленность

OSEA
20.6%
IDEV
19.1%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
IDEV
24.2%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
IDEV
7.7%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
IDEV
6.0%

Здравоохранение

OSEA
10.1%
IDEV
8.6%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
IDEV
4.0%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
IDEV
8.0%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
IDEV
3.7%

Энергетика

OSEA

-

IDEV
5.9%

Недвижимость

OSEA

-

IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

OSEA vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.63

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.32

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.12

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

8.30

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.63

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.55

+0.23

Просадки

Сравнение просадок OSEA и IDEV

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-34.77%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.20%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-13.41%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.19%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.56%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.85%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и IDEV

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.53%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.12%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

14.50%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.26%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.27%

-0.66%

Сравнение комиссий OSEA и IDEV

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и IDEV

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and IDEV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to IDEV (4.53%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs IDEV's -34.77%.

On 3-year performance, IDEV leads with 17.92% vs 7.61% for OSEA. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDEV has performed better with a 17.92% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

IDEV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.23% for OSEA.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор