PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. OSEA is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 7.61%/yr vs 20.87%/yr for HGER. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%6.74%

Correlation

The correlation between OSEA and HGER is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.14

The correlation between OSEA and HGER shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OSEA и HGER

Секторы
OSEA
HGER

Технологии

23.4%

-

Промышленность

20.6%

-

Финансовые услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

10.2%

-

Здравоохранение

10.1%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.8%
102.4%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

OSEA
23.4%
HGER

-

Промышленность

OSEA
20.6%
HGER

-

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
HGER

-

Здравоохранение

OSEA
10.1%
HGER

-

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
HGER

-

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
HGER
102.4%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
HGER

-

Энергетика

OSEA

-

HGER

-

Недвижимость

OSEA

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с DISV
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

OSEA vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.35

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
3.06

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

4.90

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

16.29

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.35

-1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.89

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OSEA и HGER

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-23.31%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.09%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-8.84%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-5.80%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.65%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.43%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и HGER

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.06%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

14.55%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

16.90%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.61%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.61%

-1.00%

Сравнение комиссий OSEA и HGER

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и HGER

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and HGER have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 7.61% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 1.23% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор